Bankacılık Stres Testi Nedir? |2023

Bankacılık Stres Testi Nedir?

Bankacılık stres testi, daha önce planlanmış olası olumsuz senaryolarda bankaların yaşayacağı kayıpların ölçülmesini ifade etmektedir. Bankacılık düzenleme ve denetleme kurulu BDDK yakın zamanda Türk bankacılık sistemini stres testlerini uyguladıklarını ve sonuçların gayet iyi olduğunu açıklamıştı.

Banka Stres Testi Aşamaları

Peki nedir bu stres testi? Bankalar hangi aşamalardan geçiyor ve sonucunda nasıl bir durum ortaya çıkmaktadır?

Stres testi, daha önce planlanmış olası olumsuz senaryolarda bankaların yaşayacağı kayıpların ölçülmesini ifade etmektedir. Daha önce gerçekleşmiş olan kur şoklarından bir kaç tane daha yaşanılması durumunda Türk bankacılık sektöründeki bankaların bu kur şoklarına ne kadar dayanıklı olduklarını stres testleri sayesinde öğrenebiliyoruz. Aslında olası kötü senaryolar doğrultusunda bir takım ölçümler ve bu ölçümlerde ortaya çıkan durumlarda bankaların ne derece yeterli olduğu anlaşılıyor. BDDK, Türk bankacılık sektörünün aktif kalitesinin gayet iyi olduğunu, takipteki alacakların yüzde 6 oranında belirlendiğini, sermaye yeterlilik oranının yüzde 15,5 olduğunu açıklamıştı.

Bu tarz bir açıklamadan sonra bankaların üzerine düşen görevlerde bir artış gerçekleşti. Özellikle son dönemlerde kredi kartı paketi ve Kobilere sağlanan kredilerde bankaların önemli bir rolü vardır. Burada oluşabilecek batık kredi oranları bu kredi oranlarını arttırır mı? Bunu önümüzdeki dönem göreceğiz ve bunun sonucunda tekrar bir stres testi uygulanması gerekebilir. Çünkü bu senaryolara göre yüzde 6 takipteki oranını aşabilir. Sermaye yeterlilik oranı ise Basel uzlaşılarına göre en az yüzde 8 oranında olması gerekmektedir. Türk bankacılık sektöründeki bankaların sermaye yeterlilik oranları yüzde 15,5 olarak açıklanmıştı. Sadece bu oranlara bakarak Türk bankacılık sektörünün sağlam olduğu belirtilmemelidir. Bu güvencenin sürdürebilirliği için önümüzdeki dönemlerde tekrar senaryoların gözden geçirilmesi ve bu senaryolar eşliğinde alınan sonuçların iyi olması gerekir.

Sermaye Yeterlilik Rasyosu

Sermaye yeterlilik rasyosu, bankacılık sektöründe yer alan bankaların, sahip oldukları sermaye gücü doğrultusunda alabilecekleri riskler arasında uyum ve kontrol sağlamaya yönelik bir uluslararası durumdur. Bu durum Basel II uzlaşına göre en düşük yüzde 8 ile sınırlandırılmıştır.

Fitch yaptığı stres testi raporunda, 2018 sonundan itibaren 2 yıllık zaman süreci değerlenmesi sonucunda Türk bankacılık sektörünün liranın zayıf olmasına rağmen oluşan bu aşınmaya karşı güçlü şekilde kaldığını belirtmiştir.

BDDK, bankacılık stres testi sonucunda Türk bankacılık sektöründeki bankaların sağlıklı bir yapıda olduklarını açıklamıştır. Stres testleri bankaların iflasın eşiğine gelmemesi için önemli bir ölçüm aracıdır. Devletin üst mercileri bu konularda bankaların eksiklerinde ve ya herhangi bir olası kötü senaryoda aksadıklarında gerekli görülürse bankacılık sektörüne yönelik bankaların lehine olacak şekilde devletin bazı uygulamaları devreye sokabileceğini açıklamıştı. BDDK ve Fitch’in açıklamalarından sonra bu devletin uygulama yapmasına gerek kalmadığı görülmüştür. Baktığımızda Türk bankacılık sektöründe sermaye yeterlilik rasyosunda güçlü bir yapı var.

2019’da kur şokundan dolayı bilançoların bozulması ve reel sektörün kredileri geri ödeyememesi gibi bir risk oluşsa bile bu güçlü yapının korunabileceği belirtiliyor. Her ne kadar kur şokunun etkisiyle kredi oranlarında artış ve sermaye yeterlilik rasyosu oranında düşüş gerçekleşmesi ihtimali yüksek görünse bile BDDK’nın yaptığı açıklama doğrultusunda bankacılık sektörü bu kur şokunu atlatabileceği belirtilmiştir.

Yapılan kapsamlı çalışmalar, BDDK tarafından gerçekleştirilen incelemeler ve yapılan bu incelemeler neticesinde kredilerin sınıflandırılması için mevcut düzenlemelerden çok daha ılımlı bir yaklaşım içinde yakından izlemeye alınması gerekli görülmüş ve takip hesaplarına aktarılacağı hesap edilen krediler türlü senaryolar sonunda tekrardan belirlenmiştir.

Yapılan bu senaryolarda bankaların sermaye yeterlilik rasyolarına yansıyan etkileri hesaplanmış ve kredilerin hemen sınıflandırılması varsayılmıştır.

Açıklamalarda, varsayımlar ve ihtiyati yaklaşım durumunda bankaların olası gerçeklemesi düşünülen aktif kompozisyonlarında yapmayı düşündükleri değişikliklerin etkilerini göz ardı ettiklerinde, önümüzdeki yıl içerisinde sektörde kredilerin takibe dönüşüm oranının yükselmesi beklenmektedir.

Gökhan Erkaraman – Bankacılık Stres Testleri – 2013010506052

KAYNAKÇA

• https://www.paraanaliz.com/2018/sirketler/bddkdan-ilk-stres-testi-aciklamasi-29088/
• https://www.bloomberght.com/haberler/haber/2158519-bankalarda-stres-testleri-basladi
• https://www.yeniasir.com.tr/yazarlar/cahit_sonmez/2014/10/28/bankalarda-stres-testi-ne-anlama-geliyor
• https://www.paraanaliz.com/2019/finans-haberleri/fitchden-banka-stress-testi-bankalar-dayanikli-ama-31825/
• http://senolbabuscu.com/index.php/ekonomist-teki-yazilarim/banka-stres-testleri/