G-SIB Nedir?
G-Sib, İngilizcesi “Global Systematically Important Banks” Türkçesi de “Küresel Sistem İçin Önemli Bankalar ” anlamına gelen bankaların küresel finans sistemi içindeki yerini gösteren endekstir. Bir başka açıdan bakıldığında küresel sistem içinde batırılmasına izin verilemeyecek kadar önemli bankaların listesi olarak da düşünülebilir. Makalemizin geri kalanında size G-SIB veya G-SIBS olarak anılan bu endeksin oluşturulma şekli, nedeni ve endeks içindeki bankalar hakkında bilgi vermeye çalışacağız.
Küresel Sistem İçin Önemli Bankalar Listesi Ne İşe Yarar?
2008 Krizi Tarihin en büyük ekonomik krizlerinden bir tanesiydi. Krizin ortaya çıkma sebebi ise çoğu insan tarafından bankacılar ve yöneticilerin ahlaki olmayan şekilde aldıkları risklerden kaynaklandı. Bankalar öz sermayelerine oranla farklı teknikler kullanarak herkese borç verdiler. Bu borç verme işlemi bankalara yüksek karlar sağlarken, bankacıları da zengin ediyordu. 2008 yılında krizin en önemli kırılım noktası olarak Lehman Brother’s bankasının batışı gösterilmektedir.
Neden Lehman Brother’s Bankasının batmasına izin verildi de diğer mesela AIG sigorta firmasının ya da Well’s Fargo bankasının batmasına izin verilmedi?
[box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]Sistemik Risk ne anlama gelmektedir? Batırılamayacak kadar büyük anlamına gelen “Too big too fail” hakkında detaylı makalemizi okumak için tıklayınız[/box]
Cevap çok basit bu iki kurum ve diğer bazı bankalar öyle bankalar ki küresel finans sistemindeki bağlantıları nedeni ile bütün sistemin iflasına neden olabileceklerdi. 2008 Krizine kadar bankaların riskleri çok önemsenmezdi. 2008 sonrası ise bir daha böyle bir kriz ile karşılaşmamak için G-20 ülkelerinin ortaklaşa aldığı kararla FSB (Financial Stability Board) tarafından yıllık olarak G-SIB listesinin oluşturulmasına karar verilmiştir.
G-SIB Kim Tarafından Oluşturulmaktadır?
Financial Stability Board (FSB) (Türkçesi: Finansal İstikrar Kurulu), Avrupa Bankalarını denetleyen Avrupa Birliği BDDK’sı olan Basel Bankacılık Denetleme Komitesi ve ülkelerin ulusal makamları ile beraber 2011 yılından itibaren G-SIBs yani Küresel Sistem İçin Önemli Bankaları listelemektedir. G-SIBs’lerin listesi her yıl kurumların batma ihtimali sonrası ne kadar zarar verebileceği ile ilgili gruplara ayrılmaktadır. G-SIBs listesi 2011 yılından bugüne her yıl Kasım ayında yayınlanmaktadır. Değerlendirme kriterleri, ahlaki tehlike ve sistemik riskleri de içinde barındırmaktadır.
Basel Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu da her yıl liste ile beraber metodolojiyi yayınlamaktadır. İngilizce metodolojiye ulaşmak için tıklayınız
Finansal İstikrar Kurulu (FSB), 2013 yılından 2020 yılının başına kadar küresel sistem için önemli sigorta şirketlerini de G-SII (Global Systematically Important Insurers) adı altında değerlendirmiştir. Onların da listesini Uluslararası Sigorta Denetçileri Birliği (International Association of Insurance Supervisors (IAIS)) ile oluşturmuştur. Buna rağmen Basel Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu bu değerlendirmenin geçici olarak durdurulmasını talep etmiştir. Talep edilmesi halinde 2023 yılından itibaren G-SII endeksi devam ettirilecektir.
Endekse göre 2018 ve 2019 yılında da dünyanın sistemik olarak en önemli bankası Amerikan Bankası olan JP Morgan Bankası’dır. Banka ne kadar önemli ise bankanın daha az risk alması için otoriteler gerekli önlemleri alması için o bankaya baskı yapmaktadır.
2018 yılından yüzde 2.5’luk grupta yer alan Alman Deutche Bank ise 2019 yılında bir alt gruba indirilmiştir.
Türkiye’den herhangi bir banka listede bulunmamaktadır.
| Her Gruba Göre Alfabetik Sıra ile Düzenlenen Liste | |
| 5 | |
| (3.5%) | (Empty) |
| 4 | |
| (2.5%) | JP Morgan Chase |
| 3 | |
| (2.0%) | |
| Citigroup | |
| HSBC | |
| 2 | |
| (1.5%) | Bank of America |
| Bank of China | |
| Barclays | |
| BNP Paribas | |
| Deutsche Bank | |
| Goldman Sachs | |
| Industrial and Commercial Bank of China | |
| Mitsubishi UFJ FG | |
| Wells Fargo | |
| 1 | |
| (1.0%) | Agricultural Bank of China |
| Bank of New York Mellon | |
| China Construction Bank | |
| Credit Suisse | |
| Groupe BPCE | |
| Groupe Crédit Agricole | |
| ING Bank | |
| Mizuho FG | |
| Morgan Stanley | |
| Royal Bank of Canada | |
| Santander | |
| Société Générale | |
| Standard Chartered | |
| State Street | |
| Sumitomo Mitsui FG | |
| Toronto Dominion | |
| UBS | |
| UniCredit |
