Borsada Turtle Trading (Kaplumbağa Stratejisi) Nedir? |2023

Borsada Turtle Trading Nedir?

Turtle trading (Kaplumbağa Tipi Al-Sat) 1983 yılında Richard Dennis ve William Eckhardt tarafından ortaya atılan bir yatırım stratejisidir. Turtle Trading stratejisi borsacıların güçlü trendleri takip etmek ve trendlerin yönünü tahmin etmek için bir dizi kurallar ve teknikler kullandığı bir yöntemdir.

Turtle Trading Nasıl Ortaya Çıktı?

Ünlü Borsacı Richard Dennis Borsada 5000 Bin dolarını 100 milyon dolar yaparak kendinden söz ettiren ünlü bir borsacıdır. Buna rağmen borsada yatırım konusunda ortağı Eckhardt ile sık sık tartışmaktadır. Dennis’e göre herkese vadeli işlemler piyasasında kolaylıkla işlem yapabilmeyi öğretmek oldukça kolaydır. Lakin ortağı onun bu fikrine karşı çıkmaktadır. İşte bu tartışma Turtle Trading yani kaplumbağa yatırım stratejisinin ortaya çıkmasına neden olacaktır.

Bu tartışma iki ortağın Turtle Trading Experiment adıyla bir deney gerçekleştirmeleri ile sonuçlandı. Dennis ortağına haklı olduğunu gösterebilmek adına borsa konusunda bilgisi olmayan bir grup insan bularak onlara nasıl yatırım yapacaklarını öğretecekti. Sonra da gerçek para ile işlem yaptırarak borsada ne kadar kazandıklarını takip edecekti. Dennis fikrine o kadar bağlıydı ki deneye katılanlara işlem yapmaları için kendisi sermaye verdi. Turtle ya da kaplumbağa ismi ise şuradan çıkmıştır. Daha önce Singapur’u ziyaret etmiş olan Dennis orada kaplumbağa çiftliklerini görmüştür. Bundan yola çıkarak  çiftlik kaplumbağaları kadar hızlı ve verimli bir şekilde yatırımcı yetiştirebileceğine karar verdikten sonra öğrencilerine kaplumbağalar adını vermiştir. Bu nedenle deneyin adı da Kaplumbağa Yatırım Stratejisi olarak anılan Turtle Trading olmuştur.

Dennis Kaplumbağaları Buluyor Deney Başlıyor

Dennis, The Wall Street Journal gazetesine bir ilan verdi. Binlerce kişi Dennis’in kaplumbağası olabilmek için ilana başvurdu. Dennis’in ilk kaplumbağa programından ise 14 kişi başarı ile geçebildi. Dennis’in katılımcıları nasıl seçtiği tam olarak bilinmese de kullandığı bazı kriterler şunlar olmuştur:

  • Al-sat yaparken en büyük kazanç, büyük bir düşüş trendinden sonra trend dibinde uzun zaman kalındığında kazanılır .
  • İşlem yapılan piyasalardaki her kotasyonun izlenmesi yararlı değildir.
  • Diğer yatırımcıların piyasa hakkındaki görüşlerini takip etmek iyidir.
  • Riske atılacak 10.000$’ı varsa, her al-sat işleminde kişinin 2.500$’ı riske atması gerekir.
  • Başlarken, bir kayıp meydana gelirse , kişi tam olarak nerede çıkacağını bilmelidir
Bu makale ilginizi çekebilir:   Üç Beyaz Asker Boğa Formasyonu

Turtle Trading Kuralları

Dennis, kaplumbağalarına trendleri takip eden bir stratejinin nasıl uygulayacaklarını çok özel bir şekilde öğretti. Basitçe yatırım stratejisi “trend senin arkadaşın” şeklindedir. Yatırımcı al-sat aralıklarının üstüne çıkarsa vadeli işlemlerde long pozisyon almalı ve kanalın altına düşüyorsa da kısa pozisyon açmalıdır. Aşağıdaki örnekte 79 yılında 4 haftalık kapanışını yeni en yüksek değerde yapan gümüş kontratı Kaplumbağa için al sinyali üretmiştir. Uzun dönem belirli bir aralıkta zig-zag çizen kontrat fiyatların (Nov-79 // 79 yılı Kasım Ayı) belirli bir al sat kanalının üzerine çıkıp kalıcı olduğundan kaplumbağa için alım sinyali gelmiştir. Yine aynı grafikte pozisyondan çıkma yani sat sinyali yeri 20 günlük en düşük fiyatın altında kapanış geldiğinde ortaya çıkar.

Trading stratejisi bu olsa da Dennis’in kullandığı gerçek parametreler uzun yıllar bir sır gibi saklanmıştır. Yine de geçtiğimiz yıllarda birçok çalışma bu stratejinin özünü vermek üzere yayınlanmıştır. Bunlardan bir tanesi “The Complete TurtleTrader: The Legend, the Lessons, the Results” kitabı Michael Covel tarafından yayınlanmıştır. Kitap Turtle Trading stratejisinin özüne ilişkin bilgiler sunmaktadır.

Covel’in kitapta önerdiği bazı belirli kurallar şunlardır:

  • Gazete ve televizyonlardan bilgi almak yerine fiyatları dikkate alın.
  • Farklı piyasalar ve finansal enstrümanlar için trading stratejinize ilişkin parametreleri değiştirerek uygun parametreyi bulmaya çalışın.
  • Her zaman bir kaçış planınız olsun. Nerede gireceğinizi ve nerede çıkacağınızı iyi bilin.
  • Ortalama gerçek al-sat aralığını hesaplayın. Bu al-sat aralığındaki oynaklığı belirleyerek pozisyon büyüklüğünüzü ona göre ayarlayın. Oynak piyasalarda düşük pozisyon daha az oynaklarda yüksek pozisyon alın.
  • Tek bir yatırım ürününde paranızın yüzde 2’sinden fazlasını riske atmayın.
  • Büyük gelirler için uzun bir süre trendde oturmayı öğrenin.
Bu makale ilginizi çekebilir:   Yukarı Kopan İki Karga Ayı Formasyonu

Dennis’in eski öğrencilerinden olan Russell Sand eğitilen iki kaplumbağa sınıfının 5 yılda 175 milyon dolar kazandığını dile getirmiştir. Sadece 2007 yılında piyasaları izleyerek 10 bin dolarını 25 bin dolar yapabileceğini iddia etmiştir.

Aşağıdaki Algoritmik Trade konusunda tanınmış teknik analizci Kıvanç Özbilgiç’in Turtle Trading’i anlattığı videoyu izleyerek stratejiye ilişkin bilginizi arttırabilirsiniz.