Algoritmik Trade Nedir? Algoritmik Trade Eğitimi | 2020

Algoritmik Trade Nedir?

Algoritmik Trade, çeşitli bilgisayar yazılımları, teknik analiz indikatörleri vasıtası ile oluşturulan sistemleri kullanarak Forex, borsa, emtia ve birçok piyasada bilgisayar yardımı ile trade etmek demektir. Trade işlemi yaparken insanların en çok karşılaştıkları sorun insan olmaktır. İnsan doğası gereği, tam olarak rasyonel karar vermekten uzaktır. Güdüleri, kararları üzerinde oldukça etkilidir. Bu güdüler kişilerin piyasalarda doğru karar almasını etkiler. Algoritmik trade ise kişilerin duygusal al-sat kararları yerine rasyonel al-sat kararları verebilmelerini sağlamaktadır.

Algoritma, yüzyıllardır hayatımızda yer alan mantıksal işlem dizileridir. Algoritmaların piyasalarda kullanımı ise, bilgisayarların hayatımıza girmesi ile başlamıştır. Milyarlarca dolarlık fon yöneten bankacıların, fon yöneticilerinin duygusal kararları ile yaratabilecekleri zararlar her zaman risk unsurudur. Bilgisayarların birçok işlemi insana göre daha hızlı yapması, aynı anda birçok teknik indikatörü karşılaştırıp en uygun olanı seçmesi algoritmaları insanlar karşısında 10-0 öne geçirmiştir.

Son yıllarda yazılım, yapay zeka, makine öğrenmesi, derin öğrenme üzerine çalışmalar artıkça algoritmalar yatırım piyasalarında  yapılan işlemlerde de yoğun şekilde kullanılmaya başlandı. Bankalar, yüksek yatırım çeken yatırım fonları sahipleri şirketlerinde endüstri mühendisleri, istatistikçiler, bilgisayar yazılımcıları hatta nöropsikologlar çalıştırarak en doğru kararı vermek için uğraşmaktadırlar. Bu uğurda brokerların yerini yavaş yavaş algoritmalara bağlı olarak yapılan algoritmik trade yöntemleri almaktadır.

Aslında ufak algoritmalardan çok gelişmiş işlemlere kadar her türlü emir dizisi bir algoritmadır. Örneğin 50 günlük hareketli ortalama 200 günlük hareketli ortalamayı aşağıdan yukarı kesiyorsa X’te alım yap (golden cross emri). 50 günlük hareketli ortalama, 200 günlük ortalamayı yukarıdan aşağıya kesiyorsa (death cross) bir algoritmik trade örneğidir. işte bu emri ufak bir yazılımsal ayarlama ile piyasalara iletirseniz. Algoritmik trade yapmış olursunuz.

Tabi bu işlemler sizin program bilginize göre oldukça karmaşıklaşır ve başarı şansı da artabilir. Mesela yukarıda yer alan kod içine, RSI, MACD gibi değerleri yerleştirirseniz. Algoritmik trade işleminiz karmaşıklaşabilir ama zarar etme riskiniz de azalır.

Örneğin hisselerin grafiklerini tek tek incelemekten insanları kurtarıyor. İstenilen koşulların hisselerini direk bulmaktadır. Algoritmik Trade’ e örnek vermek gerekirse otomatik al sat sinyalleri elde etmektir ve bu işlemden sonra geçmişe dönük performans ve iyileştirme testleri yapmak (Backtest) gibi amaçlarla da kullanılmaktadır. Matriks veri terminali üzerinden algoritmik trade etmek ya da detaylı bilgi almak isterseniz bilgi için linki tıklayabilirsiniz.

Algoritmik Trade Avantajları nelerdir?

  • Daha hızlı, teknoloji ilerledikçe hız artmaktadır.
  • Duygulara yer vermez
  • Ekran başında oturup takip etmeye gerek kalmamaktadır.
  • Algoritmalar istediğiniz zaman çalışmaktadır.
  • Koşul gerçekleştiği an çalışmaktadır.
  • Kafa karışıklığına ve ikilemlere son vermektedir.
  • Geçmiş verilere göre analiz yapabilmenizi sağlamaktadır.
  • Değişik stratejileri iç içe kullanma gibi bir imkan sunmaktadır.
  • Algoritmik Trade’den yardım almayan yatırımcılara karşı avantaj sağlamaktadır.

Algoritmik Trade Etmenin Zararları

  • İşlemler fazla olduğundan ekstra bir kurtaj maliyeti vardır.
  • Bir kaç kurum otomatik emir yollayan müşterilerine fazla kurtaj ve sabit ücret uygulayabilmektedir.
  • Düzgün kurulumları yapılmaz ise zarar etmeye yol açabilirler.
  • Genel olarak bilinen stratejiler çalışmayabilir veya gün geçtikçe kararlılığı düşebilmektedir.

Algoritmalar fiyata göre, habere göre, formasyonlara ve indikatörlere göre yazılabilir.

Fiyata Göre Algoritma

Fiyata göre örneği;  x fiyatının altına düşerse sat, x fiyatının %3 üstüne çıkarsa satın al gibi komutlardan bahsetmek mümkündür. Bu en basit algoritma tekniğidir. Algoritma içine çeşitli teknik analiz yöntemleri entegre edilerek daha da zenginleştirilebilir.

Formasyona Göre Algoritma

Teknik analiz formasyonlarına göre oluşturulan mantıklı kararlar silsilesidir. Burada teknik analiz formasyonları (kama, yükselen üçgen veya mum çubuk formasyonları) oluşumu analiz edilir. İlgili formasyonların oluşması durumunda ise al-sat emirleri devreye girebilir.

Habere Göre Algortima

Haberlere göre yazılan algoritmalar tabiri caizse en zor ve zeki algoritmalar arasında değerlendirilir. Burada iki farklı sistem birleştilir. İlki hangi kurumdan gelen haberlere ne kadar değer atfedileceğini belirlediğiniz bir algoritmadır. Deep Learning veya Natural Learning Process (NLP) bilgisi ile yazılar analiz edilir. Daha sonra bu yazılar al-sat emirlerine dönüştürülür. Amerika Merkez bankası ya da TCMB kararları sırasında piyasalarda ani iniş ve çıkışlara bu algoritmalar neden olur. Mesela FED Başkanı’nın işsizlik, enflasyon üzerine sözleri varsa özellikle bu sözleri çeken yazılım o anki duruma göre başkanın Şahin veya Güvercin olduğuna karar  vererek alım satım işlemi yapar.

Haberlere göre algortimalar için en iyi öğrenilmesi gereken yazılım dillerinden biri ise Python’dur. NLP, Deep NLP, Makine Öğrenmesi ve Yapay zeka gibi konularda hızlı işlem yeteneğine sahip olan bu dil ile vektörel girdiler /arrays (söz dizilimsel) hızlıca analiz edilebilir.

High Frequency Trading Nedir?

High Frequency Trading, Yüksek frekanslı trade anlamına gelen piyasalarda mili saniyeler ile emirlerin gerçekleşmesinin sağlandığı al-sat şeklidir. Burada iki amaç vardır;

  1. Ufak al-sat fiyat farklılıklarını bile kullanarak yüksek kar oranları elde etmek
  2. Piyasalarda alım-satım işlemlerini tamamen algoritmalar üzerinde oluşturmak.

Yüksek frekanslı işlemler söz konusu olduğunda yakın zamanlarda piyasa katılımcılarına göre en bilinen aracı kurumlar (Merry Lynch) ya da (Yatırım Finans) akla gelmektedir. Gün içerisinde aynı hissede milyonlarca dolar alım satım yapılan bu aracı kurumlarda işlem yapan kişilerin HFT yaptıkları düşünülmektedir. Bazen gün içinde 600 milyon dolarlara ulaşan işlemlerin sonunda aslında kurumun elindeki hisse sayısında değişim bile olmayabilmektedir. Yani 300 milyon dolar alım 300 milyon dolar satım işlemi ile aslında ufacık fiyat değişimlerinden binde bir düzeyinde bile bir kar sağlansa bu günlük 600.000 dolar haftada 3 milyon dolar gibi bir getiri demektir.

Türkiye’de bir ara Herif ismi ile bilinen (Dude) lakaplı kişinin de HFT yapan Hindistan’lı bir yatırımcı olduğu düşünülmektedir. Hindistan geçtiğimiz 20 yılda yazılım üzerine uygulamaların yoğun bir şekilde arttığı ülkedir. Yazılım, kodlamaya bu kadar önem verilmesi Hindistan borsasında gerçekleştirilen işlemlerin çoğunun da algortimalar ile gerçekleştirilmesine neden olmuştur. 

 

High Frequency Trade’in Avantajları ve Dezavantajları

Yüksek frekanslı mikrosaniyeler ile gerçekleştirilen işlemler, bu işlemlerin yapıldığı piyasalarda işlem hacmini yükseltmektedir.  Bu işlem hacminin yükselmesi özellikle spekülatif para kazanma ihtimalini artırır. Bu açıdan bakıldığından avantajlı sayılır.

Buna rağmen derinleşmesi istenen bir piyasada (yani çok sayıda katılımcının gelmesinin istendiği) kişileri yatırım yapmaktan soğutabilir. Küçük yatırımcılar karşılarında bilgisayar olduğunu bildiğinden umutsuz olur. Al-sat yapma güdüsü ile piyasaya girmezler. Bu durumda piyasadaki katılımcı sayısını azaltır. Borsaya daha az kişi gelir. Daha az kişinin olduğu bir yerde fiyatlar da etkin olmaz. İnsanlar, kasa her zaman kazanıyor diye düşünür!

Yani kısa vadede işlem hacminin yükselmesi uzun vadede işlem hacminde azalmaya veya düşük artışlara neden olabilir. Ayrıca HFT oynaklığı da artırdığından kısa vadeli işlem yapan borsacıların kafasını karıştırmaya /trend konusunda korku duymasına neden olabilir.

Algoritmik Trade Eğitimi ve Programları

Algoritmik trade, piyasa katılımcılarının arasında gün geçtikçe popülerleşmektedir. Bu konuda Twitter’da da birçok kişi ücretsiz paylaşımlar yapmakla beraber eski bir İnşaat Mühendisi olan şimdilerde de Matriks, Tradingview ve çeşitli yatırım ortamı platformlarında algortimalar oluşturan Kıvanç Özbilgiç tarafından Borfin kapsamında Algoritmik Trade eğitimleri verilmektedir. Borfin sayfasına ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

Bunun haricinde Matriks, Netdania, Tradingview ve birçok program dilini ve istediğiniz teknik analiz yöntemini çeşitli kitaplar vasıtası ile öğrenmeye çalışabilirsiniz.

] }

2 yorumlar

  1. Kardeş okadar saçma şeyler yazmışsın ki bir yere kadar dedim dur idare edeyim de bağzı(kahrolsun bağzı şeyler) nedir.Biraz kitap oku lutfen

    • siteyi eleştireceksen ne işin vardı da burdaki yazılanları okuyorsun? Birincisi, adamların yazdığı herşey harfiyen doğru. İkincisi biraz kitap oku demişsin ama asıl kitap okuması gereken kişi sensin kardeşim çünkü ”bazı” kelimesini daha doğru düzgün yazmayı bile beceremiyorsun!! ”Bağzı” diye bir kelime türkçemizde malesef bulunmuyor. Kitap oku istersen…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir